एटीआईजी विदेशी मुद्रा स्वैप उदाहरण

एफएक्स स्वैप और क्रॉस-कॉर्ड बेस स्वैप के मूल यांत्रिकी (बीआईएस तिमाही समीक्षा, मार्च 2008 के पेज 73-86 से निकालें) एक एफएक्स स्वैप समझौता एक अनुबंध है जिसमें एक पार्टी एक मुद्रा को लेकर एक मुद्रा लेता है, और साथ ही साथ एक दूसरे को लैंड करता है दूसरा दल। प्रत्येक पक्ष अपने काउंटरपार्टी को चुकौती दायित्व का उपयोग संपार्श्विक के रूप में करता है और अनुबंध की शुरुआत के रूप में एफएक्स फॉरवर्ड रेट पर पुनर्भुगतान की राशि तय की गई है। इस प्रकार, एफएक्स स्वैप को एफएक्स जोखिम-मुक्त संपार्श्विक उधार लेने के रूप में देखा जा सकता है। नीचे दिए गए चार्ट में युरोस डॉलर स्वैप में एक उदाहरण के रूप में शामिल फंड प्रवाह को दिखाया गया है। अनुबंध की शुरुआत में, एक्सएस अमरीकी से उधार लेता है, और एक्स यूरो, बी, जहां एस एफएक्स स्पॉट रेट है, ले जाता है। जब अनुबंध समाप्त हो जाता है, ए को एक्सएफ यूएसडी को बी देता है, और बी को एक्स यूरो से ए देता है, जहां एफ प्रारंभ की तरह एफएक्स फॉरवर्ड रेट है। एफएक्स स्वैप विदेशी मुद्राओं को बढ़ाने के लिए नियोजित किया गया है, दोनों वित्तीय संस्थानों और उनके ग्राहकों, निर्यातकों और आयातकों सहित, साथ ही साथ संस्थागत निवेशक जो अपनी स्थिति का बचाव करना चाहते हैं। आमतौर पर सट्टा कारोबार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, आमतौर पर अलग-अलग मूल परिपक्वता वाली दो ऑफसेटिंग पोजिशन जोड़कर। एफएक्स स्वैप एक वर्ष से कम शब्दों में सबसे अधिक तरल हैं, लेकिन हाल के वर्षों में लंबी परिपक्वता के लेनदेन में वृद्धि हो रही है। कारोबार में हाल के घटनाक्रमों और एफएक्स स्वैप और क्रॉस क्रजर नतीजे में बकाया विस्तार पर व्यापक आंकड़ों के लिए बीआईएस (2007) देखें। एक क्रॉस-कॉमर्शियल बेसिस स्वैप एग्रीमेंट एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पार्टी किसी अन्य पार्टी से एक मुद्रा लेती है और साथ ही उस स्थान पर मौजूदा दरों पर, उस पार्टी के लिए दूसरी मुद्रा का एक ही मूल्य देता है। आधार स्वैप में शामिल पार्टियां वित्तीय संस्थाएं होती हैं, या तो गैर-वित्तीय निगमों के लिए खुद को या एजेंट के रूप में काम करती हैं। नीचे दिए गए चार्ट में युरोस डॉलर के स्वैप में शामिल धन के प्रवाह को दिखाया गया है। अनुबंध की शुरुआत में, एक्सएस अमरीकी से उधार लेता है, और एक्स के लिए, बी के लिए अनुबंध किया जाता है। अनुबंध अवधि के दौरान, ए को 3 यूरो यूरो प्राप्त होता है, और प्रत्येक तीन महीनों में यूएसएम 3 अरब डॉलर का भुगतान करता है, जहां की कीमत होती है आधार स्वैप, अनुबंध की शुरुआत में प्रतिपक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था जब अनुबंध समाप्त हो जाता है, ए को एक्सएस यूएसडी को बी देता है, और बी को एक्स यूरो से ए देता है, जहां एस एक ही एफएक्स स्पॉट रेट है, जैसा कि अनुबंध की शुरुआत है। हालांकि क्रॉस-फ़ैंस के आधार पर स्वैप की संरचना एफएक्स स्वैप से भिन्न है, हालांकि मूल रूप से अनुबंध के दौरान फ्लोटिंग दरों के आदान-प्रदान को छोड़कर, मूल रूप से मूल रूप से उसी आर्थिक उद्देश्य को सेवा प्रदान करते हैं। विदेशी मुद्रा निवेश को वित्तीय संस्थाओं और उनके ग्राहकों द्वारा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में लगे बहुराष्ट्रीय निगमों सहित क्रॉस-फ़ैंस बेसिस स्वैप्स को नियोजित किया गया है। उन्हें देनदारियों की मुद्राओं को परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, विशेष रूप से विदेशी मुद्राओं में बांड के जारीकर्ता द्वारा। लेन-देन के लेन-देन को मिरर करना, जो अधिकतर क्रॉस-कॉर्ड के आधार पर स्वैप होते हैं, सामान्यतः 1 से 30 साल की परिपक्वता अवधि में होते हैं। एफएक्स स्वैप गणना उदाहरण स्वैप गणना का एक उदाहरण मुद्रा जोड़ AUDUSD 1 का लेनदेन मात्रा (100 000 AUD) वर्तमान विनिमय दर 0.9200 लंबी अवधि की स्थिति को खोलते समय, आधार मुद्रा की खरीददारी और उद्धृत मुद्रा के साथ एक रिवर्स ऑपरेशन होता है। मुद्रा की जोड़ी AUDUSD की स्थिति अगले दिन के लिए रोलिंग के मामले में, आईएफसी मार्केट्स लिबोरलिबिड में अमेरिकी डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रातों रात जमा पर रातोंरात दरों में ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा के लिए दी जाने वाली दर का उपयोग किया जाता है। - ब्रिटिश बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा तय किए गए इंटरबैंक लैंडिंगडेपॉसेट की लिबोरलिबिड औसत भारित ब्याज दरें। मई 2018 से, अलग-अलग समय अवधि के लिए दर 5 प्रमुख मुद्राओं के लिए दैनिक आधार पर गणना की जाती है। एसएचएफ, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई और अमरीकी डालर सहित - ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रातों रात उधार ऑस्ट्रेलिया के रिज़र्व बैंक की रास्त रात्रि कॉल लक्ष्य से जुड़ी ऑस्ट्रेलिया में इंटरबैंक वित्तपोषण की दर दर दर। वर्तमान तिथि (22 जुलाई, 2018) के लिए रातोंरात ब्याज दरें निम्नानुसार हैं: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऋण: 2.70 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा: 2.50 अमेरिकी डॉलर की उधार: 0.12 यूएस डॉलर जमा: 0.00 लंबी स्थिति (लांग स्वैप) अगले दिन, ग्राहक को 100 000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की खरीद से 2.50 वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, जो प्रति वर्ष 2500 AUD या प्रति दिन 6.94 AUD (6.38 यूएसडी) है। साथ ही, अमेरिकी डॉलर (वर्तमान विनिमय दर में 100 000 AUD 92 000 अमरीकी डालर के बराबर) उधार लेने से ग्राहक के लिए 0.12 वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है, जो प्रति वर्ष 110.4 अमरीकी डॉलर या प्रति दिन 0.31 अमरीकी डॉलर के बराबर है। पारस्परिक देनदारियों का नेटिंग 6.1 अमरीकी डालर के ग्राहक के लिए सकारात्मक लाभ की ओर जाता है, या यदि स्वैप-अंक की पुन: गणना की जाती है, तो 0.61 (चौथे दशमलव स्थान को इंगित करें)। लघु स्थिति (लघु स्वैप) जब एक छोटी स्थिति खोलते हैं और इसे रोलिंग करते हैं, तो ग्राहक को प्रति वर्ष 2700 AUD या प्रति दिन 7.5 AUD (6.9 यूएसडी) के बराबर 100 000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उधार लेने के लिए 2.70 वार्षिक ब्याज देना होगा। उसी समय, अमरीकी डॉलर की खरीद (वर्तमान विनिमय दर में 100 000 AUD 92 000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है), ग्राहक को कोई इनाम नहीं मिलता है, क्योंकि मौजूदा डीडीबी लाइब्रिड दर शून्य के करीब है। पारस्परिक देनदारियों की नेटिंग के कारण 6.9 अमरीकी डालर के क्लाइंट के लिए नकारात्मक नुकसान हो जाता है, या यदि स्वैप-अंक के लिए पुन: गणना की जाती है, तो -0.6 9 (बिंदु चौथी दशमलव स्थान) के बराबर है। व्यवहार में कई कंपनियां, भले ही (ग्राहक के लिए सबसे अधिक अनुकूल) इंटरबैंक रात भर की ब्याज दरों का उपयोग करते हुए, अक्सर अपने मूल हितों को जोड़ते हुए मूल मूल्यों से दूर चले जाते हैं, जो कभी-कभी इंटरबैंक दरों से भी अधिक हो सकती हैं नतीजतन, क्लाइंट के लिए स्वैप की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। पैसे बाजार की असली समानता विकृत आईएफसी मार्केट की पेशकश की शर्तों की तुलना में, कंपनियों को खोजने में कोई कठिनाई नहीं है, जो कि ट्रेडिंग उपकरणों के सभी समूहों के लिए बहुत कम अनुकूल रोलओवर लागत की पेशकश करती है। मुद्रा युग्म AUDUSD पर वापस लौटने पर, इनमें से किसी एक कंपनी ने उसी ट्रेडिंग दिन पर 0.33 अंकों पर लंबी स्थिति के लिए स्वैप सेट और लघु पदों के लिए -1.5 अंक पर स्वैप सेट कर दिया है। उपर्युक्त उदाहरण की तुलना में, यह स्पष्ट है कि क्लाइंट के लिए शर्तें दो बार बदतर बन गई हैं। यदि स्थिति समय की काफी अवधि के लिए खुली रहती है, तो स्वैप शर्तों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक माह के दौरान स्थिति 30 गुना से बढ़ी है। - इस मामले में आईएफसी बाजारों के ग्राहक को एक लंबी स्थिति (100 000 AUD) के लिए 183 अमरीकी डालर का कुल लाभ और एक छोटी स्थिति (ब्याज दरों और विनिमय दर अपरिवर्तित के अधीन) के लिए 207 अमरीकी डालर की कुल कटौती प्राप्त होगी। - यदि उपर्युक्त कम अनुकूल परिस्थितियों में 30 पर्सेंट से एक ही स्थिति में लुढ़का हुआ है, तो लंबे समय से लाभ की कुल राशि केवल 102 अमरीकी डालर होगी। जबकि एक छोटी स्थिति से कुल कटौती 450 यूएसडी (ब्याज दरों और विनिमय दर अपरिवर्तित के अधीन) के बराबर होगी। IFC मार्केट्स IFCMARKETS के साथ विदेशी मुद्रा सीएफडी व्यापार के लाभों की खोज करें कार्पोरेशन 2006-2017 आईएफ़सी मार्केट्स अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अग्रणी दलाल है जो ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही साथ भविष्य, सूचकांक, स्टॉक और कमोडिटी सीएफडी। 2006 के बाद से कंपनी तेजी से काम कर रही है, जिससे दुनिया भर में 60 देशों में 18 भाषाओं में अपने ग्राहकों की सेवा की जा रही है, ब्रोकरेज सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। जोखिम चेतावनी नोटिस: ओटीसी बाजार में विदेशी मुद्रा और सीएफडी ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण जोखिम है और नुकसान आपके निवेश से अधिक हो सकता है। आईएफसी बाजार संयुक्त राज्य और जापान के निवासियों के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है